Testes bancários de estresse – Prevenção de falências bancárias

testes de estresse bancárioRecessões e quedas de mercado são dolorosas para todos e podem ser especialmente problemáticas para os bancos. Os bancos normalmente emprestam mais dinheiro do que têm em mãos, de modo que as perdas bancárias são ampliadas e repercutem na economia. Em um esforço para evitar resultados catastróficos, os bancos usam testes de estresse para prever o que acontece quando as coisas correm mal.

O que é um teste de estresse bancário?

Um teste de estresse bancário é um exercício que ajuda os gerentes e reguladores bancários a entender a força financeira de um banco. Para concluir o teste, os bancos executam cenários hipotéticos para determinar se possuem ativos suficientes para sobreviver durante períodos de estresse econômico.

Os testes de estresse pressupõem que os bancos perdem dinheiro e medem os efeitos esperados nas carteiras bancárias ao longo do tempo.

Nos EUA, os bancos usam três conjuntos diferentes de condições para estimar seus níveis de capital: condições basais, adversas e severamente adversas.

Por exemplo, os bancos podem precisar modelar um ambiente com alto desemprego, uma quebra no mercado imobiliário e uma economia em desaceleração. O Federal Reserve fornece os detalhes para o teste de estresse a cada ano, informando aos bancos quais premissas específicas usar.

Por que bancos de teste?

Bancos saudáveis ​​são essenciais para o bom funcionamento da economia e afetam nossa vida cotidiana. Quando os grandes bancos representam um “risco sistêmico”, eles podem causar danos graves e generalizados se falharem; portanto, os reguladores estabelecem regras projetadas para impedir esses resultados.

O modelo mais direto de um banco é o de uma instituição que aceita depósitos e empresta esse dinheiro a outros clientes. Mas as coisas evoluíram a um ponto em que os bancos correm mais riscos e usam quantidades crescentes de alavancagem para melhorar os lucros.

Durante a crise financeira de 2007-2009, os mercados financeiros pararam. As grandes instituições financeiras faliram e os bancos subcapitalizados não puderam absorver perdas e sobreviver quando outros faliram em empréstimos. Essas falhas causaram uma reação em cadeia de eventos cada vez mais assustadores.

Eventualmente, o governo dos EUA (e outros governos ao redor do mundo) interveio para estabilizar os mercados financeiros. O governo dos EUA apoiou várias grandes instituições financeiras e agências relacionadas a hipotecas para ajudar a manter o sistema financeiro líquido.

O resultado foi que as instituições financeiras globais ficaram mais dispostas a negociar negócios – ajudando pessoas, empresas e governos a obter o dinheiro de que precisavam.

Além disso, o FDIC e o NCUA aumentaram os montantes de seguro de depósito de US $ 100.000 para US $ 250.000 para melhorar a confiança do consumidor e impedir corridas bancárias.

Por fim, a crise financeira causou turbulência que levou à miséria de milhões de indivíduos (incluindo perda de empregos, execução duma hipoteca e sonhos de aposentadoria destruídos).

Os esforços de resgate também colocam em risco o dinheiro dos contribuintes, embora o Tesouro dos EUA possa ter saído à frente após a recuperação da economia.

Tipos de testes de estresse

Bancos, empresas bancárias e outras instituições com mais de US $ 250 bilhões em ativos devem realizar testes de estresse. Os testes necessários dependem do banco.

Dodd-Frank Act Stress Testing (DFAST)

Todos os bancos acima do limite de US $ 250 bilhões devem satisfazer o DFAST executando testes administrados pela empresa periodicamente (anualmente ou semestralmente, dependendo do tipo de instituição) e enviando os resultados ao Fed.

Análise e análise abrangente de capital (CCAR)

Os bancos com mais de US $ 100 bilhões em ativos também precisam concluir testes de estresse de supervisão mais rigorosos do CCAR. Para as maiores instituições (mais de US $ 250 bilhões em ativos), o CCAR pode incluir um aspecto qualitativo, bem como os elementos quantitativos padrão.

Os exames qualitativos incluem uma revisão das políticas e procedimentos internos do banco para lidar com problemas, ações corporativas propostas e muito mais.

Regras pós-crise

Em um esforço para impedir que a história se repita, a Lei de Proteção ao Consumidor, também conhecida como Lei Dodd-Frank, entrou em vigor em 2010.

A Lei exigia que os bancos realizassem testes anuais de estresse, embora essa frequência tenha sido reduzida. As cooperativas de crédito não eram obrigadas explicitamente a realizar testes de estresse sob Dodd-Frank, mas a Administração Nacional da União de Crédito criou regras semelhantes para supervisionar grandes cooperativas de crédito. 6

Impactos do teste de estresse

Os testes de estresse fornecem aos reguladores as informações necessárias para avaliar o financiamento e a liquidez dos bancos e permitem penalizar os bancos que correm o risco de se tornar insolventes.

Informação pública

Os bancos devem publicar os resultados dos testes de estresse periodicamente, para que as informações estejam disponíveis ao público. Como resultado, qualquer pessoa interessada em trabalhar com bancos financeiramente estáveis ​​pode identificar facilmente quais são os mais fortes.

Os depositantes com depósitos que excedem os limites de seguro podem tentar reduzir a probabilidade de perder dinheiro, evitando bancos fracos.

Consequências

Os reguladores podem intervir e impedir que bancos fracos paguem dividendos aos acionistas e participem de fusões e aquisições. Eles podem até aplicar multas.

Gerenciamento de riscos

Embora possa ser um exercício indesejável, o teste de estresse pode ser esclarecedor para os gerentes de bancos. Eles entendem o impacto de ambientes econômicos desafiadores e podem descobrir como evitar desastres (idealmente antes que aconteçam).

A linha inferior

Os testes de estresse são projetados para garantir que os bancos tomem as medidas necessárias para evitar falhas no caso de uma crise econômica.

Esses testes visam, finalmente, proteger os consumidores que depositam seu dinheiro na confiança dos bancos e impedir que uma crise financeira se agrave rapidamente.

 

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